關(guān)于嘉實滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
關(guān)于嘉實滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
時間：2020-09-11
根據(jù)嘉實基金管理有限公司公告，嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱嘉實滬深300ETF）將以2020年9月11日為權(quán)益登記日進行分紅。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡稱本所）將于2020年9月14日對嘉實滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱嘉實滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的嘉實滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”。
（三）行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
 

序號

原合約單位

調(diào)整后合約單位

1

10000

10330
 
行權(quán)價格調(diào)整：
 

序號

原行權(quán)價格

調(diào)整后行權(quán)價格

1 

3.200

3.098

2 

3.300

3.195

3 

3.400

3.292

4 

3.500

3.388

5 

3.600

3.485

6 

3.700

3.582

7 

3.800

3.679

8 

3.900

3.776

9 

4.000

3.872

10 

4.100

3.969

11 

4.200

4.066

12 

4.300

4.163

13 

4.400

4.260

14 

4.500

4.356

15 

4.600

4.453

16 

4.700

4.550

17 

4.800

4.647

18 

4.900

4.744

19 

5.000

4.840

20 

5.250

5.082

21 

5.500

5.325

22 

5.750

5.567

23 

6.000

5.809
 
（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
二、重新掛牌新的嘉實滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2020年9月14日對除息后的嘉實滬深300ETF重新掛牌2020年9月、2020年10月、2020年12月、2021年3月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認購和認沽等兩種類型，共72個嘉實滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項
（一）未到期的嘉實滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
（二）9月14日，對非標(biāo)準(zhǔn)合約進行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月14日，持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。
（四）9月14日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉(zhuǎn)普通倉數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。
（五）本所不再對非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
 
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者注意投資風(fēng)險，密切關(guān)注嘉實滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準(zhǔn)備。
 
特此公告
 
深圳證券交易所
2020年9月11日
    

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